| 现在的位置：首页 > 用户中心 > 查看信息：浅析基于Copula-VaR方法的期货合约组合保证金设定的实证研究 |
| 查看权限： |
需要 【普通用户】 级别以上才能查看。 |
| 信息标题： |
浅析基于Copula-VaR方法的期货合约组合保证金设定的实证研究 |
| 所属栏目： |
金融经济  |
| 发布时间： |
2011-12-21 |
| 信息简介： |
【摘要】保证金水平的高低主要取决于合约的风险，而期货合约组合的风险又主要取决于单个合约的风险以及合约之间的风险相关性。本文以黄大豆一号和黄大豆二号期货合约组合为研究对象，运用Copula-VaR方法对其风险 |
|
|
|
|
共享！ 
![[智格文秘网]QQ交流群](https://pub.idqqimg.com/wpa/images/group.png "[智格文秘网]QQ交流群")