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| 信息标题： |
浅析基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险 |
| 所属栏目： |
金融经济  |
| 发布时间： |
2011-12-21 |
| 信息简介： |
【摘要】由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性，本文通过对收益率采用GARCH或者EGARCH建模，对存在杠杠效应的金融资产采用EGARCH建模。并将Copula函数和Monte Carlo技术应用于融通深证100基金，计算得到其 |
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