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信息标题: 基于事件研究法的“大小非”解禁关于股票市场风险研究
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信息标题: 基于事件研究法的“大小非”解禁关于股票市场风险研究
所属栏目: 金融经济
发布时间: 2011-12-21
信息简介: 摘要:通过比较“大小非”解禁事件前后不同时期的风险价值VaR,来评价大小非解禁对证券市场风险的影响。首先针对股票收益率序列具有波动聚集以及尖峰、厚尾的分布形态,应用GARCH类模型计算解禁前后各一段时期内沪深

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